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隨機(jī)利率下的回望期權(quán)的定價(jià)
回望期權(quán)是與路徑有關(guān)的期權(quán),文章討論了利率是隨機(jī)情況下的回望期權(quán)定價(jià)公式,文中多次運(yùn)用了Gisanov定理構(gòu)造等價(jià)鞅測(cè)度和伊藤公式,并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用反射原理使回望期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題得到簡(jiǎn)化.
作 者： 張艷秋 杜雪樵 ZHANG Yan-qiu DU Xue-qiao 作者單位： 合肥工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,安徽,合肥,230009 刊 名： 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 30(4) 分類號(hào)： O211.67 關(guān)鍵詞： 回望期權(quán) 等價(jià)鞅測(cè)度 Gisanov定理【隨機(jī)利率下的回望期權(quán)的定價(jià)】相關(guān)文章：
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