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ARFIMA模型參數(shù)貝葉斯估計的漸近性質(zhì)
首先根據(jù)貝葉斯定理得到ARFIMA模型參數(shù)的后驗邊緣分布,并選擇后驗邊緣分布的眾數(shù)作為參數(shù)的估計值.參照季節(jié)性ARFIMA模型的極大似然估計的漸近性質(zhì)的證明思路,證明了模型參數(shù)的貝葉斯估計具有相合性、有效性和漸近正態(tài)性.最后,對參數(shù)的貝葉斯估計方法的大樣本性質(zhì)進(jìn)行仿真模擬,結(jié)果表明當(dāng)時間序列樣本足夠大時,參數(shù)的估計值越來越接近于真實值.
作 者： 洪兆萍 杜秀麗 Hong Zhaoping Du Xiuli 作者單位： 南京師范大學(xué)教學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院,江蘇,南京,210046 刊 名： 南京師大學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(2) 分類號： O212.8 關(guān)鍵詞： 貝葉斯方法 ARFIMA模型 后驗分布 漸近性質(zhì) Bayesian methods ARFIMA models posterior distribution asymptotic properties【ARFIMA模型參數(shù)貝葉斯估計的漸近性質(zhì)】相關(guān)文章：
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