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Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應(yīng)用
借助于Copula這一工具對(duì)在具有聯(lián)合分布H(x,y)的二維總體(X,Y)經(jīng)概率積分變換得到的隨機(jī)變量H(X,Y)的分布函數(shù)K(V)給定條件下,求出關(guān)于次序統(tǒng)計(jì)量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}經(jīng)概率積分變換得到的隨機(jī)變量Hn(X(n),Y(n))的分布函數(shù)Kn(v)的方法進(jìn)行了研究,并找出了Kn(v)不隨樣本容量n變化的情形,進(jìn)而得到了較準(zhǔn)確地刻畫二維R.V相依性的相關(guān)性指標(biāo)Kendall's τ.
作 者： 唐家銀 劉娟 張明珠 作者單位： 唐家銀(西南交通大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,四川,成都,610031)劉娟(河南理工大學(xué),數(shù)學(xué)系,河南,焦作,454000)
張明珠(許昌學(xué)院,數(shù)學(xué)系,河南,許昌,461000)
刊 名： 河北大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2004 24(5) 分類號(hào)： O211.3 關(guān)鍵詞： Copula 概率積分變換 相依性 分布函數(shù) 極值Copula Kendall' s τ【Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應(yīng)用】相關(guān)文章：
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