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常利率下的特殊雙險種風(fēng)險模型的生存概率
提出了保費為一復(fù)合隨機過程且含利率因素的特殊雙險種風(fēng)險模型,給出了此模型在無限時和有限時的生存概率所滿足的積分微分方程.
作 者： 喬克林 李粉香 任芳玲 QIAO Ke-lin LI Fen-xiang REN Fang-ling 作者單位： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院,陜西,延安,716000 刊 名： 江西科學(xué) ISTIC 英文刊名： JIANGXI SCIENCE 年，卷(期)： 2009 27(6) 分類號： O211.9 關(guān)鍵詞： 生存概率 利率 雙險種 泊松過程【常利率下的特殊雙險種風(fēng)險模型的生存概率】相關(guān)文章：
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