隨機保費風(fēng)險模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)

隨機保費風(fēng)險模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)

本文研究隨機保費風(fēng)險模型下與破產(chǎn)時刻相關(guān)的平均折現(xiàn)罰金函數(shù).與經(jīng)典的Cramér-Lundberg模型相比這里的保費過程不再是時間的線性函數(shù),而是一個與理賠獨立的復(fù)合Possjon過程.我們得到了罰金函數(shù)所滿足的積分方程,它提供了一種研究破產(chǎn)量的統(tǒng)一方法.利用該積分方程我們得到了破產(chǎn)時刻,破產(chǎn)時赤字,破產(chǎn)前瞬時盈余的Laplace變換;并在指數(shù)分布的特殊情況下求出了他們的顯著表達(dá)式,推廣了Boikov(2003)的結(jié)論.

作 者： 姚定俊 汪榮明 徐林 YAO DINGJUN WANG RONGMING XU LIN   作者單位： 姚定俊,汪榮明,YAO DINGJUN,WANG RONGMING(華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院,上海,200241)

徐林,XU LIN(華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院,上海,200241;安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)計算機科學(xué)學(xué)院,蕪湖,241003) 

刊 名： 應(yīng)用概率統(tǒng)計  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分類號： O211.3  關(guān)鍵詞： 隨機保費   積分方程   罰金函數(shù)   破產(chǎn)時刻   破產(chǎn)時赤字   破產(chǎn)前瞬時盈余   Stochastic premium   integral equation   penalty function   the time of ruin   the deficit at ruin   the surplus immediately before ruin occurs  

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