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單資產(chǎn)多噪聲情形下的最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合問(wèn)題
在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下,討論了單資產(chǎn)多噪聲情形下最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合問(wèn)題.假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循多維分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的常系數(shù)隨機(jī)微分方程,在給定效用函數(shù)分別為冪函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)條件下,得到了最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合問(wèn)題的顯式解.
作 者： 李巧艷 薛紅 LI Qiao-yan XUE Hong 作者單位： 西安工程大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710048 刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類(lèi)號(hào)： O211 F830 關(guān)鍵詞： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合 效用函數(shù)【單資產(chǎn)多噪聲情形下的最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合問(wèn)題】相關(guān)文章：
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