不對(duì)稱(chēng)信息條件下公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理

不對(duì)稱(chēng)信息條件下公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理

在Merton結(jié)構(gòu)模型中引入投資者的行為作用因素,研究了市場(chǎng)存在不對(duì)稱(chēng)信息條件的公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理.應(yīng)用未定權(quán)益定價(jià)方法得到了公司的違約信用價(jià)差和違約概率的表達(dá)式,并通過(guò)一個(gè)具體實(shí)例分析了投資者行為因素對(duì)公司信用風(fēng)險(xiǎn)的影響.結(jié)果表明市場(chǎng)的不對(duì)稱(chēng)信息在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中是不能忽視的重要因素.

作 者： 林漢燕 鄧國(guó)和 蘇宇 LIN Han-yan DENG Gun-he SU Yu   作者單位： 廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院,中國(guó)桂林,541004  刊 名： 湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NATURAL SCIENCE OF HUNAN NORMAL UNIVERSITY  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類(lèi)號(hào)： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 不對(duì)稱(chēng)信息   信用價(jià)差   違約概率   期限結(jié)構(gòu)   結(jié)構(gòu)化方法  

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