帶干擾雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究

帶干擾雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究

本文討論馬氏環(huán)境下帶隨機(jī)干擾項(xiàng)的雙險(xiǎn)種Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,并利用馬氏向量過(guò)程鞅方法,給出了該模型最終破產(chǎn)概率的指數(shù)上界和一種特殊情況下的最終破產(chǎn)概率表達(dá)式.

作 者： 解俊山 于吉亮 趙選民   作者單位： 解俊山(河南大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,開(kāi)封,475004;西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072)

于吉亮(河南大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,開(kāi)封,475004)

趙選民(西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072) 

刊 名： 統(tǒng)計(jì)與決策  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICS AND DECISION  年，卷(期)： 2007 ""(6)  分類(lèi)號(hào)： O211.6 F840  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)模型   Cox過(guò)程   破產(chǎn)概率   馬氏跳過(guò)程   鞅  

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